В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге темы Программирование с идентификатором 5011134:
С. И. Лукашкин, С. И. Спивак работа о процессе разработки программ математика, программирование
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг о процессе разработки ПО.
Скачать Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло ОнЛайн
Электронная книга Прикладная информатика. Научные статьи в жанре математика, программирование актуарная математика, анализ бизнеса, имитационное моделирование, страхование, страховая компания для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора С. И. Лукашкин, С. И. Спивак на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 96.00 руб.
Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:
ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 96.00 руб.