инструментальные методы экономики

При исследовании динамических процессов необходим реалистичный и объективный причинно-следственный анализ событий. Он возможен благодаря применению математических и компьютерных методов моделирования для изучения свойств рассматриваемых объектов, количественной оценки и прогнозирования показателей динамического ряда. Существующие методы анализа требуют достаточно объемной выборки исходных данных, что не всегда возможно, особенно когда моделируемый показатель зависит от нескольких переменных, при этом недооценивается возможность появления экстремально редких событий, которые нарушают картину распределения рассматриваемого показателя. В статье предложен минимаксный метод оценивания ряда динамической структуры для прямоугольной сетки значений независимых переменных, построен эффективный алгоритм и дан пример его применения. В работе содержится математическое обоснование нового метода моделирования оценочных характеристик временных рядов с использованием минимаксного критерия для линейной множественной регрессионной модели. Сформулированы и доказаны свойства решения задачи, представляющей инструментарий реализации методики моделирования, которые позволили разработать алгоритм, легко представимый на любом языке программирования. Приведены примеры реализации алгоритма для оценки динамических тенденций с целью сжатия данных и прогнозирования недостающих значений в выборке. Рассмотрение обобщения задачи Чебышёва на двумерную прямоугольную сетку позволило применить минимаксную модель для учета множественной регрессионной зависимости, а также использовать ее для реализации оценки параметров авторегрессионной зависимости. Математическое обоснование и полученные свойства новой модели позволили разработать эффективный в аспекте доступности аппаратно-программной реализации в реальном режиме времени алгоритм.

Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!

Коротко о главном в электронной книге темы Программы с идентификатором 11868389:

И. Ю. Выгодчикова работа о программах информатика и вычислительная техника, математика, программирование, программы

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг о компьютерных программах и иных разработках на русском и английском языках, книги и журналы.

Скачать Алгоритм оценки параметров линейной множественной модели регрессии по минимаксному критерию ОнЛайн

Электронная книга Прикладная информатика. Научные статьи в жанре информатика и вычислительная техника, математика, программирование, программы инструментальные методы экономики, исследование процессов и систем, линейная регрессия, эконометрическое моделирование, эффективные алгоритмы для обучения и всестороннего развития.

Скачать ОнЛайн материалы автора И. Ю. Выгодчикова на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 168.00 руб.

Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 168.00 руб.

Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации инвестиционного проекта при желаемом уровне риска или, наоборот, снизить риск при заданном уровне дохода.

В статье рассмотрена дискретная ценовая модель рынка капиталов, а также описаны двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях.

На основании проведённого анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение при анализе портфельных инвестиций непрерывных двухкритериальных моделей менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами.

В статье также приведён анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.

Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!

Коротко о главном в электронной книге темы Программы с идентификатором 5316306:

Е. В. Виноградова, Л. С. Хайрулина, А. В. Мищенко работа о программах книги по экономике, программирование, программы

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг о компьютерных программах и иных разработках на русском и иностранном языке, книги и журналы.

Скачать Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов ОнЛайн

Электронная книга Прикладная информатика. Научные статьи в жанре книги по экономике, программирование, программы инвестиции и инвестирование, инструментальные методы экономики, моделирование, ценные бумаги для обучения и всестороннего развития.

Скачать ОнЛайн материалы автора Е. В. Виноградова, Л. С. Хайрулина, А. В. Мищенко на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 96.00 руб.

Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 96.00 руб.