В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге для будущих и настоящих банкиров и клерков с идентификатором 9033004:
Д. Б. Аплеев, О. В. Русаков Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами в жанре банковское дело, математика, ценные бумаги / инвестиции
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг по Банковскому делу.
Скачать Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами ОнЛайн
Электронная книга Прикладная информатика. Научные статьи в жанре банковское дело, математика, ценные бумаги / инвестиции аналитическая система, информационные системы, модели и методики, процентная ставка, система поддержки принятия решений, стохастическая модель для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора Д. Б. Аплеев, О. В. Русаков на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 168.00 руб.