Несмотря на то что для моделирования прогнозов котировок ценных бумаг существует много эффективных методов, такое свойство моделей нейронных сетей, как универсальность, т.е. возможность их использования для всех типов ценных бумаг, определяет необходимость исследования в данной области.
Автором представлена подробная схема работы модели нейронной сети обратного распространения. При обучении нейронной сети ставится задача минимизации целевой функции ошибки, которая находится по методу наименьших квадратов. Алгоритм обучения сети обратного распространения проходит в несколько этапов. В качестве образов для обучения нейронной сети используется выборка, состоящая из значений котировок ценных бумаг, различных числовых характеристик, влияющих на котировки ценных бумаг.
Модификации алгоритма обратного распространения связаны с использованием различных функций ошибки, других активационных функций, различных процедур определения направления и величины шага. Для тестирования модели нейронной сети использовались котировки ценных бумаг ФБ «СПб. „Газпром“» за период с 11.01.2007 по 30.01.2007.
Для проведения тестирования использовались программный продукт Neural Network Wizard и библиотека классов Neural Network Wizard для работы с моделями нейронных сетей, разработанные в среде программирования Delphi 7 компанией BaseGroup Labs. Для визуального отражения зависимостей реального значения и значения на выходе нейронной сети был использован пакет MathCad 2000. Полученные результаты показывают, что использование модели нейронных сетей повышает экономическую эффективность прогнозирования, при этом обеспечивается достоверность информации с определенной долей вероятности прогноза, необходимой для принятия обоснованных экономических решений.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге темы Программы с идентификатором 5025416:
В. Н. Бугорский, А. Г. Сергиенко работа о программах программирование, программы, ценные бумаги / инвестиции
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг о компьютерных программах и иных разработках на русском и иностранном языке, книги и журналы.
Скачать Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг ОнЛайн
Электронная книга Прикладная информатика. Научные статьи в жанре программирование, программы, ценные бумаги / инвестиции анализ данных, ипотечное кредитование, моделирование, нейронные сети, рынок ценных бумаг для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора В. Н. Бугорский, А. Г. Сергиенко на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 168.00 руб.
Александр Щербинин Коллекторы & сборщики долгов, которых можно не бояться в жанре Социальная психология, Юриспруденция, право, Учебная литература
Н. Косарева, А. Туманов, Д. Сиваев, Н. Рогожина, А. Копейкин Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации в жанре Экономика, Ценные бумаги, инвестиции
Валентин Меркулов Мировой опыт ипотечного жилищного кредитования и перспективы его использования в России в жанре Юриспруденция, право, Юриспруденция, право, Недвижимость
Алевтина Кириенко Ипотека в вопросах и ответах в жанре Личные финансы, Юриспруденция, право, Недвижимость
Татьяна Семенистая Ипотека. Энциклопедия в жанре Недвижимость, Энциклопедии, Личные финансы
Михаил Петров Жилье в кредит в жанре Недвижимость, Юриспруденция, право
Татьяна Семенистая Военная ипотека (справочник для военнослужащего) в жанре Личные финансы, Недвижимость
Лакхбир Хейр Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами в жанре Зарубежная деловая литература, Ценные бумаги, инвестиции